1- Comece por preparar o recheio:
Deite o leite condensado para um tacho, junte o coco ralado, a manteiga e a raspa de laranja e leve ao lume brando, mexendo sempre, até ficar uma mistura cremosa e começar a ver o fundo do tacho. Retire do lume e deixe arrefecer.
2- Dissolva o fermento no leite morno. Deite a farinha em cima da mesa, faça-lhe uma cavidade, junte o sal, o açúcar, a manteiga, o ovo e a mistura do leite, misture bem e trabalhe bem a massa até se deslocar da mesa e das mãos. Faça uma bola com a massa, coloque-a dentro de uma tigela polvilhada com farinha, cubra com um pano e deixe levedar, em local quente, até triplicar o volume.
3- Deite depois a massa em cima de um pano de cozinha polvilhado com farinha e estenda-a, com o rolo, até cobrir completamente o pano. Espalhe em cima a mistura do recheio fria e enrole com a ajuda de um pano.
4- Barre uma forma com manteiga. Corte o rolo em 7 pedaços, coloque-os dentro da forna com a parte do recheio voltada para cima, cubra de novo até chegar ao cimo da forma. Pincele com ovo batido, leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, durante 40 minutos.
5- Depois, retire, deixe arrefecer um pouco, desenforme, deixe arrefecer totalmente e sirva a rosca de coco com decoração a gosto.