Leve ao fogo todos os ingredientes do caldo junto com 4 xícaras de água. Tampe a panela e cozinhe, em fogo baixo, por uma hora. Coe e reserve. Prepare a paella: numa frigideira grande, frite a cebola e a lula no azeite até começar a dourar. Junte o camarão e o lagostim e frite por 3 minutos. Adicione o alho, a salsinha e o açafrão. Abaixo o fogo e refogue por 2 minutos, mexendo de vez em quando. Junte o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Acrescente o arroz, o mexilhão e o vôngole. Refogue por 3 minutos. Adicione o caldo de peixe reservado. Tempere com sal e pimenta. Cozinhe com a panela tampada. Retire do fogo quando o arroz estiver macio, porém ainda úmido.