Lave os pimentos, corte-os ao meio, retire-lhes as sementes e peles brancas e corte-os em tiras finas. Lave a courgette, descasque a cenoura e corte-as também em tiras finas.
Leve ao lume uma frigideira com o azeite, junte a cebola cortada em meias luas finas e todos os legumes e deixe cozinhar durante 10 minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada, retire do lume e deixe arrefecer.
Ligue o forno a 200 ºC. corte cada rolo de massa folhada em 6 quadrados grandes, divida a mistura dos legumes por cima, feche tipo travesseiros e coloque no tabuleiro do forno previamente passado por água fria. Pincele com o ovo batido, leve ao forno durante 20 minutos, retire e sirva morno ou frio.